Econométrie des données de panel - Manuel

Le recours croissant à lutilisation de données de panel - données constituées dobservations répétées sur un ensemble dindividus - est lun des aspects marquants de lévolution de léconomie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années.Lobjectif de cet ouvrage est de faire le tour des bases fondamentales de léconométrie des données de panel. Il vise à donner aux étudiants comme aux économistes, gestionnaires et statisticiens déjà engagés dans la vie professionnelle, les éléments de méthode leur permettant de choisir les modélisations et les outils statistiques pertinents pour la réalisation détudes économiques et statistiques convaincantes. Dans cette optique, des exemples dapplications empiriques issus de la littérature viennent illustrer les avantages et inconvénients des méthodes présentées.Il aborde notamment les points suivants :- le modèle à effets fixes

Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels Econométrie des Séries Temporelles et de Données de Panels